郭同學(xué)
2023-04-13 22:50V putable與V callable不都不想抵減了嗎？為什么Vcallable是最小的價(jià)格增加
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-04-14 11:36
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同學(xué)你好，
在利率下降的環(huán)境下，不含權(quán)債券價(jià)格上漲。債券4中call option的價(jià)值增加，V callable=V pure- V call,因此對(duì)價(jià)格產(chǎn)生相反的影響，Callable bond在利率下降時(shí)價(jià)格上升幅度較小。
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