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2023-04-13 23:01第二題這個(gè)高低需要考慮符號(hào)以后比較么?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-14 10:09
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你好,把負(fù)號(hào)看成是損失就好了,VaR是指在一定的顯著性水平上(通常為1%或5%)在指定的時(shí)間段內(nèi)的最小損失,因?yàn)閂aR代表的是損失,所以它總是負(fù)的。
正文中計(jì)算出來(lái)的VaR是–0.056%,也就是說(shuō)損失是0.056%
而正確的計(jì)算結(jié)果VaR是–1.44%,也就是說(shuō)損失是1.44%.
因?yàn)?.056%這個(gè)損失對(duì)比1.44%的損失,就太小了。
