小同學(xué)
2023-04-14 01:47老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-14 16:31
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同學(xué)你好，A 是正確的。相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)市值基準(zhǔn)和復(fù)雜的因子基準(zhǔn)，低風(fēng)險(xiǎn)策略具有顯著的alpha，這些基準(zhǔn)使用動(dòng)態(tài)價(jià)值和動(dòng)量因子的方法控制風(fēng)險(xiǎn)。B和C與A不符，錯(cuò)誤。D也不正確。我們不能說阿爾法在很大程度上取決于所使用的基準(zhǔn)以及該基準(zhǔn)是否針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整。
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