阿同學(xué)
2023-04-14 06:39為什么就小于6.32了
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-04-14 16:49
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同學(xué)你好,我們這里講的奇異期權(quán)基本都是建立在“歐式”的基礎(chǔ)上衍生出來的。
因為一個普通的call的價格是6.32.
障礙期權(quán)有一個非常重要的定理。敲入-敲出平價定理(In-out parity)。指的是如果把一個同樣障礙價格敲入期權(quán)in和一個同樣障礙價格的敲出期權(quán)out結(jié)合在一起,就可以構(gòu)造出一個普通的期權(quán)。所以單獨拎出來一個障礙,肯定是小于普通的期權(quán)
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追問
期權(quán)價值一定》=0,是這樣嗎
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追答
是的
