趙同學(xué)
2023-04-14 16:13請問duration neutral為什么會消除level變動的影響? 什么是level變動的影響?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-04-14 17:05
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同學(xué)你好
這里duration neutral也就是duration=0的意思。
level就是利率平行移動的意思,久期等于零,那么即便利率再怎么變動,價格的變化都是零。
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