GIN
2023-04-14 17:17請問老師,在IMA下SRC計算的credit risk是1年99.9%的嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2023-04-16 23:59
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,SRC在計算上還是用的是10天的99%,IRC使用的是一年的99.9%。
-
追問
請問老師,這里SRC的credit risk為什么是用10天99%?
-
追答
你說得對,其實這是一個歷史問題,當(dāng)時覺得畢竟是在計算市場風(fēng)險的經(jīng)濟資本,所以就統(tǒng)一了,后面覺得這個其實本質(zhì)是信用風(fēng)險,所以又加了一個IRC來彌補這個漏洞。
