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2023-04-14 18:58請(qǐng)問(wèn)老師，這些指標(biāo)變化和流動(dòng)性的是同向還是反向？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-17 09:18
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同學(xué)你好，這里面的指標(biāo)與流動(dòng)性為反向關(guān)系的有deposit brokerage index，pledged securities ratio,deposit composition ratio以及l(fā)oan commitment ratio，其他的都是與流動(dòng)性為正向關(guān)系。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，capacity ratio和hot money ratio為什么和liquidity同向變動(dòng)？
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追答
同學(xué)你好，熱錢比率是貨幣市場(chǎng)（短期）資產(chǎn)/不穩(wěn)定負(fù)債=（現(xiàn)金和從其他存款機(jī)構(gòu)到期可收回的存款+持有短期證券+美聯(lián)儲(chǔ)貸款+回購(gòu)協(xié)議）/（大額CDs+歐洲美元存款+聯(lián)邦資金借款+回購(gòu)協(xié)議）。這一比率反映了該機(jī)構(gòu)發(fā)行的波動(dòng)性負(fù)債與其持有的貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)是否大致平衡，貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)可以迅速出售以彌補(bǔ)這些負(fù)債。這個(gè)還是與流動(dòng)性同向變動(dòng)。
capacity ratio這里需要更正一下，它與流動(dòng)性是一個(gè)反向變動(dòng)。它是容量比率等于凈貸款和租賃/總資產(chǎn)，是一個(gè)負(fù)向流動(dòng)性指標(biāo)，因?yàn)橘J款和租賃往往是最缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)。
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