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2023-04-14 18:59請(qǐng)問老師為什么還可以有第二條有效前沿呢？我們不應(yīng)該認(rèn)定是只有一種market portfolio嗎？怎么可以根據(jù)你投資的組合在畫出來(lái)一條有效前沿呢？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-17 09:04
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同學(xué)你好，這個(gè)在同一條有效前沿上，都在有效前沿上的市場(chǎng)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的連線CML線上，斜率是相同的，所以他們的夏普比率是相同的哦。
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追問
我的困惑是兩個(gè)組合確實(shí)都在cml上，但是只有market portfolio是有效前沿的切點(diǎn)，所以高于market portfolio的點(diǎn)在cml上但是是高于有效前沿的呀？
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追答
同學(xué)你好，高于market portfolio的點(diǎn)在cml上是高于有效前沿的，在有效前沿上的組合和在CML線上的組合都是有效的哦。
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