王同學(xué)
2023-04-14 21:11b選項(xiàng)的利率指的是無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-17 10:10
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同學(xué)你好,Black-Scholes options pricing model假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率是不變的,不是隨機(jī)波動(dòng)的,B選項(xiàng)說的是無風(fēng)險(xiǎn)利率。
