阿同學(xué)
2023-04-15 06:30這個(gè)VaR為什么不用*sigma,VaR的公式到底有多少,什么時(shí)候用哪個(gè)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-17 10:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題目乘了波動(dòng)率了呀,一般計(jì)算考法就像這道題,公式使用的都是下圖公式。
