GUO
2023-04-15 08:48為什么說(shuō)CS極大，違約，cva就趨近于0呢？不應(yīng)該是CVA更大嗎？CVA是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和實(shí)際價(jià)值的差別，違約時(shí)候，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值也不等于實(shí)際價(jià)值吧
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-17 09:45
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同學(xué)你好，我們可以這樣理解，在違約概率極大的時(shí)候，比如100%違約的情況下。這個(gè)時(shí)候?qū)κ志椭苯舆`約了。CVA是一個(gè)事前交易的時(shí)候?qū)r(jià)值的一個(gè)調(diào)整，如果我們直接事前就知道對(duì)手一定會(huì)違約，那我們計(jì)算CVA也就沒(méi)有意義了。這里CVA等于0就可以這么理解。
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