穆同學(xué)
2023-04-15 11:11R13,11題不懂。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-04-16 16:38
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同學(xué)周末好。
這道題的關(guān)鍵信息有兩個,decreasing portfolio duration和an upward parallel shift in the yield curve。因為要降duration,所以最終要賣債券。又因為未來利率會上升,所以債券價格會下降。B選項,擁有一個putable bond,未來利率上升時,可以選擇行權(quán),把債券賣還給發(fā)行方。既能降低duration,也符合對未來利率的一個預(yù)測。
努力的你請【采納】喲~。加油,祝同學(xué)順利通過考試~
