野同學(xué)
2023-04-15 12:08請問一下,no netting和netting的敞口是怎么計算的?。磕硞€場景下的 no netting = Σ max(0,V),netting = max( 0,ΣV ) 么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-17 09:48
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同學(xué)你好,這里可以這樣記憶。如果是有netting,那么無論正負(fù)敞口,直接相加就行;如果無netting,那么把所有負(fù)敞口當(dāng)作0就行,再進(jìn)行相加。
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