joyyy
2023-04-15 16:12老師,這道題為什么這樣做???對(duì)應(yīng)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?麻煩解釋一下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-17 10:26
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同學(xué)你好,這里考察的是久期對(duì)沖,考點(diǎn)在Non-Parallel Term Strucuture Shifts
這里久期敞口是4.78,要把這個(gè)敞口對(duì)沖至0,我們使用一個(gè)兩年期的證券,他的久期是每一百美金0.67,那么每一美金對(duì)應(yīng)敞口就是0.67/100,需要買4.78/0.67/100份證券來對(duì)沖,把這個(gè)敞口對(duì)沖至0。
