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2023-04-15 18:35請問這里圖中的forecast和題目中說的capm excess market return的6%是一樣嗎?如果已經(jīng)給出att的forecast為什么還要計算capm的forecast呢什么區(qū)別呢?
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1個回答
Lucia助教
2023-04-17 09:26
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同學(xué)你好,這里計算的return是不一樣的,這道題計算出來的是4.8,是使用AT&T的ERP乘以β算出來的,這個計算的是其中一個因子的回報,是計算的要求回報,forecast是實際預(yù)測的回報。
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追問
老師為什么erp就是capm的excess return呀?erp全稱是什么呢
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追答
同學(xué)你好,全稱是enterprise risk premium,也就是excess return
