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2023-04-15 21:57老師，這里藍(lán)筆的第二個公式的X（t-1）是不是其實(shí)應(yīng)該是X（t-2）？老師這里講的時候好幾處不該-1，該-1還是-2的地方不consistent，老師能不能貼幾張描述這個地方的具體的計(jì)算理解推導(dǎo)過程的中文文字描述？謝謝！
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-16 13:58
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同學(xué)你好。這是AR(1)模型，Xt=b0+b1Xt-1+et；Xt-1=b0+b1Xt-2+et-1。藍(lán)筆處是手誤，應(yīng)該是t-2，老師講的沒錯。
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追問
老師，謝謝確認(rèn)，我聽的時候覺得后面還有幾處地方視頻里好像老師有用錯名字的，老師能用文字講一下這里大概的過程嗎？
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追答
同學(xué)你好。Xt=b0+b1Xt-1+et；Xt-1=b0+b1Xt-2+et-1，首先et與Xt之間相關(guān)，et-1與Xt-1之間相關(guān)，又有序列相關(guān)性檢驗(yàn)知道et與et-1，那么可以得到et與Xt-1之間相關(guān)，繼而得到Xt-1增加et也增加。而MSE是均方誤，由于et變大，e^2之和也是變大的，即MSE變大。回過頭來看，把中間過程去掉，得到Xt-1變化導(dǎo)致e^2也變化，這不是異方差嗎。
同學(xué)，該過程與老師講解可能有微許差異，看同學(xué)學(xué)習(xí)偏好。
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追問
謝謝老師的耐心和愛心解答。我感覺得到老師在現(xiàn)實(shí)中也一定是一位萌帥萌帥的優(yōu)秀青年！祝老師生活愉快，心想事成?。ǎ?＾）
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