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愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-16 12:38
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同學你好。這是固收內(nèi)容，還是請按照對應(yīng)科目標記問題。
這題考查久期概念。利率增加相同，但是價格變化幅度不一樣，由題目意思可得A的久期比B要大（絕對值），在長期限、低票息情況下，債券久期會更大，因此選擇C選項。
B選項，callable bond，行權(quán)后債券被收回，降低了期限，久期更低。
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追問
為什么低票息，久期大呢
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追答
同學你好。你可以使用麥考利久期來理解，麥考利久期衡量的是現(xiàn)金流平均回流時間，低票息，說明前期現(xiàn)金流少，集中在最后一期，是不是導(dǎo)致回流時間拉長，久期變大。
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