用同學(xué)
2023-04-16 04:33IVaR近似公式是否有誤?應(yīng)該是MVaR??Vi吧?為什么是wi?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-17 10:49
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同學(xué)你好,你說的對,這里的WA應(yīng)該改成VA。指的是A資產(chǎn)的amount。后續(xù)我們會對講義進(jìn)行改進(jìn),感謝你的指正。
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回復(fù)Will:那這個公式跟cvar的公式是一樣的?
