劉同學(xué)
2023-04-16 14:45ρ等于05.和-0.5不是對(duì)應(yīng)risk reduction是相同的么？第三問為什么選A不選B呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-16 15:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目需要我們找到一個(gè)相關(guān)系數(shù)最大的組合，此時(shí)分散化效果最差，應(yīng)該選A，因?yàn)锳比B的相關(guān)系數(shù)要大
A：Asset 1 and Asset 2. 資產(chǎn)1和2的相關(guān)系數(shù)為+0.5
B：Asset 1 and Asset 3. 資產(chǎn)1和2的相關(guān)系數(shù)為-0.5
根據(jù)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的公式，使得得數(shù)越小，分散風(fēng)險(xiǎn)效果越好。
σp2=w12σ12+w22σ22+2w1w2COV1,2 = w12σ12+w22σ22+2w1w2σ1σ2ρ1,2
題目信息可以推斷出以上公式中只有相關(guān)系數(shù)不一樣，于是我們僅僅判斷相關(guān)系數(shù)的大小，就可以推出ABC哪一個(gè)投資組合的組合標(biāo)準(zhǔn)差最大。A的相關(guān)系數(shù)最大，于是A的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差最大，分散化效果最差
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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