莫同學(xué)
2023-04-16 16:17EAR=e r-1不應(yīng)該是在continuously compounding 時刻才適用的嘛,為什么假設(shè)是一月的時候也可以用這個公式呢
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-16 22:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
同學(xué)你分析的對!~
EAR=e r-1是在continuously compounding 時刻才適用的,此時EAR和報價利率r之間相互轉(zhuǎn)化
假設(shè)是一月的時候,也可以用“e^r”這個公式,此時HPR和e^r之間轉(zhuǎn)化
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