茍同學
2023-04-16 16:45請問,基礎(chǔ)班王老師講的是ex-ante TE,為什么這里是ex-post?
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1個回答
Essie助教
2023-04-16 22:37
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你好,statement 3中描述的是“分散化的固定收益基金經(jīng)理監(jiān)控投資組合回報與基準回報之間的歷史偏差”,由于是歷史偏差,所以是事后的角度,因此是expost tracking error。
tracking error可以是事前衡量的,也可以是事后衡量的,主要看應(yīng)用的場景。如果是做預(yù)測,那么就是ex-ante,如果是分析歷史數(shù)據(jù),那么就是ex-post.
