龔同學
2023-04-16 17:46麻煩老師再仔細說一下各個選項,沒太聽懂
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-04-17 11:32
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同學你好,A 是正確的。貨幣策略在高波動時期的表現(xiàn)尤其糟糕。
B 不正確。無風險債券在高波動時期往往表現(xiàn)良好,因為無風險債券受到波動影響比較小。
C 不正確。這種影響對股票是負面的,并且不會隨著周期改變。
D 不正確。在波動性上升的時期,股票回報率也往往會下降,而不是上升。
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