歡同學(xué)
2023-04-16 20:00這里跟這章后面的練習(xí)題,我不太分得清。這里的DV01是所有期限的都同步提高了1基點才用現(xiàn)在的價格-初始價格=DV01。但是后面這個例題求30年KR01直接就只考慮了30年的,沒把其他年份的算進來。是否可以理解DV01=各關(guān)鍵利率的KR01相加之和?
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1個回答
Lucia助教
2023-04-17 13:54
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同學(xué)你好,第一個例題是計算的是30年期的KR01,所以就是將30年期利率變化1bp之后的價值減去初始價值,計算的就是30年期的關(guān)鍵利率久期;第二個例題也是類似的,計算0-2年期的變化,是用變化1bp之后的債券價格99.976減去初始債券價格99.9955,計算出DV01。DV01的概念和KR01的概念是相似的,都是利率變動1bp債券價格的變動量。
