句同學(xué)
2023-04-16 21:25老師好，想問一下B選項(xiàng)中的default probability不需要考慮各個(gè)bond違約的correlation，PD可能會(huì)存在diversified的情況嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-17 11:14
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同學(xué)你好，這個(gè)情況我們是不需要考慮的。你可以這么去思考。首先每個(gè)層級(jí)都是由一個(gè)抵押資產(chǎn)池里面分出來的，所以每個(gè)層級(jí)的PD在資產(chǎn)池確定的時(shí)候就已經(jīng)是固定的了。比如，原抵押資產(chǎn)池PD10%，如果equity層只有10%的權(quán)重，那毋庸置疑，肯定只有equity層會(huì)損失，與junior和senior一點(diǎn)關(guān)系都沒有。
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