趙同學
2023-04-16 23:20您好,這里duration match我有一個疑問就是他假設(shè)平行移動這個,但我理解,即使不平行移動,也可以用key rate duration去對整個portfolio去衡量,為什么一定要假設(shè)收益率曲線平行移動呢
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1個回答
Simon助教
2023-04-17 09:32
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同學上午好。
1.收益率曲線分成平行移動和非平行移動。平行移動的時候用麥考利duration衡量,非平行移動的時候用KRD。
2.但在這里,我們研究的只是平行移動這一種情況,所以假設(shè)收益率曲線是平行移動的。
3.非平行移動的情況,會在之后的章節(jié)單獨討論。
