王同學(xué)
2023-04-17 01:05你好，此題的liquidity cost 里的cofidence parameter 應(yīng)該用單尾還是雙尾？這里用了雙尾，但第6題用了單尾
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-17 11:15
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同學(xué)你好，這里題干明確說了99%VaR關(guān)鍵值用2.58，那我們就用這個數(shù)值，如果沒有說，那就還是單尾的2.33。
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