Melissa
2023-04-17 05:34Bootstrapped HS到底是with replacement還是without？老師上課時說的例子是without
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-17 17:16
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同學(xué)你好，這里的是有replacement的操作的，這里的bootstraped是針對歷史模擬法使用的，其目的是使得數(shù)據(jù)利用率增加，并且用這種方法能使VaR不過于武斷。因?yàn)?，以前是只用一個數(shù)的位置代替了VaR，現(xiàn)在我們是考慮了所有數(shù)據(jù)。但是我們在數(shù)據(jù)不夠的時候也能用bootstrapped方法，能使得數(shù)據(jù)總量能增加，這個時候的bootstrapped是without replacement。即抽一定量的數(shù)，算個平均值，再放進(jìn)數(shù)據(jù)池里。
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