薯同學(xué)
2023-04-17 09:18merton模型的assumption都有哪些？可以完整的說一下嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-17 11:21
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同學(xué)你好,我們在計算PD時Merton模型的假設(shè)有：資產(chǎn)價值服從對數(shù)正態(tài)分布；交易連續(xù)不跳空，不能考慮有提前違約的情況；只能適用于歐式期權(quán)。
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