枻同學(xué)
2023-04-17 10:34老師請(qǐng)問(wèn)DV01該怎么理解,還是沒(méi)明白,包括公式您能再解釋一下嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-17 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)在第四門(mén)課有詳細(xì)的講解。
duration說(shuō)白了,就是利率變化對(duì)債券價(jià)值的影響程度。而DV01就是利率變化0.0001,債券價(jià)格變化量。
他的公式是:DV01=MD*P*0.0001.
我們之前學(xué)的這個(gè)公式:deltaP=-MD*P*deltay,他其實(shí)就是:利率對(duì)債券價(jià)格求一階導(dǎo)而得出的。然后再次基礎(chǔ)上當(dāng)deltay=0.0001時(shí),deltaP就變成了DV01
