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2023-04-17 10:48為什么要看year 3的CF呢？year 2的利率不管如何不會(huì)變呀，c++還會(huì)是max(0,Sx-X)
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-17 15:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
老師想說明
C++ 管的是2~3時(shí)間段的利率，這個(gè)利率【關(guān)鍵點(diǎn)】它在3時(shí)間點(diǎn)結(jié)算，應(yīng)該先從3時(shí)間點(diǎn)按照第三年的利率折現(xiàn)到2時(shí)間點(diǎn)，再用6.4%（管1~2時(shí)間段利率），得到1時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)值，再用5.13%（管0~1時(shí)間段利率）折現(xiàn)，得到0時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)值
老師說的這種思路，理解即可，按照講義計(jì)算即可
因?yàn)橹v義按照原版書的思路解析的，原版書【關(guān)鍵點(diǎn)】認(rèn)為C++直接在2時(shí)間點(diǎn)結(jié)算，不會(huì)等到3時(shí)間點(diǎn)
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