GIN
2023-04-17 12:54請問老師,怎么理解“l(fā)onger the window,easier reject”
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-17 17:21
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同學(xué)你好,我們可以這樣理解。longer the window,也就是數(shù)據(jù)越多,數(shù)據(jù)多的情況也就意味著alpha*樣本容量也就更多,這個就反映出except多。也就是更容易拒絕了。
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追問
可是拒絕與否不是取決于回測結(jié)果嗎?
