阿同學(xué)
2023-04-17 15:10解釋一下duration-convexity method,variance-covariance, 的區(qū)別
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-18 11:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,久期-凸性法是用久期加凸性的方法近似估計(jì)債券的價(jià)格,
方差協(xié)方差就是組合之間的方差與協(xié)方差的矩陣,兩者之間沒有關(guān)系。
