梁同學(xué)
2023-04-17 18:18老師麻煩解釋一下A和B
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-17 18:59
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,這個(gè)是MA和AR最大的區(qū)別,是一定要掌握的知識(shí)點(diǎn)。
MA是自相關(guān)系數(shù)呈現(xiàn)出截尾,而偏自相關(guān)系數(shù)則是拖尾;
AR是自相關(guān)系數(shù)呈現(xiàn)出拖尾,而偏自相關(guān)系數(shù)則是截尾。
原因主要是因?yàn)檫@兩個(gè)模型中自相關(guān)性系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的圖像呈現(xiàn),而得出的結(jié)論。(截尾和拖尾圖像在基礎(chǔ)課的課件中有,我給你截一個(gè)圖)
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追問
老師AB都有截尾,B為什么說的不對啊
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追答
A說的是MA模型,自相關(guān)系數(shù)有截尾,正確;
B說的是AR模型,自相關(guān)系數(shù)有截尾,錯(cuò)誤。
