kuangm
2023-04-17 20:33這頁寫的「多元回歸用BP test」是指的AR(2)或者更多的滯后項(xiàng)的AR模型檢驗(yàn)異方差要用BP test嗎?
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-18 11:37
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同學(xué)你好。BP檢驗(yàn)是檢驗(yàn)多元回歸是否存在條件異方差(這個(gè)知識點(diǎn)在多元回歸假設(shè)違反中),而檢驗(yàn)的模型與ARCH形式相同,因此可以使用BP test的形式代表ARCH.
