趙同學(xué)
2023-04-17 20:34用二叉樹計算時，針對固定利息債券，如何算LGD和POD？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-04-18 09:31
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同學(xué)你好，
這里題干給出了recovery rate of 40%。LGD = expected exposure × (1- recovery rate)，因此比如第1期：LGD=103.2862* (1- 40%)=62.1，以此類推。
題干給出了default probability of 1.25% ，
Date 1: POD = 1.25%；
Date 2: POD = (1-1.25%) X 1.25% = 1.2344%, 以此類推。
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