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2023-04-17 21:09這里說的MA方程里的誤差項(xiàng)和誤差項(xiàng)的協(xié)方差為零，中講的誤差項(xiàng)是MA(q)這個(gè)方程里的誤差項(xiàng)t-1、誤差項(xiàng)t-2.。。。嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-18 13:39
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同學(xué)你好。是的，在回歸中，我們假設(shè)殘差是均值為0，方差恒定的，且不同殘差之間不相關(guān)，即殘差服從獨(dú)立分布 。在MA（q）模型中，每一個(gè)殘差都要服從均值為0，方差恒定的條件，且兩兩之間協(xié)方差為0.
同學(xué)如果回答解決了您的疑惑，請(qǐng)給回答給予采納。祝早日持證！
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