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2023-04-17 21:59老師,這道題的PD為什么用聯(lián)合違約概率,而不用條件違約概率?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-18 10:00
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同學(xué)你好,這個我們需要記住,我們在計算CVA的時候,里面的PD都是聯(lián)合違約概率即MDP。研究的是第一年不違約,第二年違約同時發(fā)生的概率。
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