Judy
2023-04-17 22:21請(qǐng)問(wèn)老師，這題官網(wǎng)題答案怎么得來(lái)的呢，謝謝
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-19 15:01
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
十分感謝提供題目截圖信息！~我這邊2308三級(jí)賬號(hào)登錄之后公式也不顯示，這個(gè)不是個(gè)人電腦問(wèn)題，應(yīng)該是CFA協(xié)會(huì)題庫(kù)有問(wèn)題
本題想利用股指期貨合約來(lái)管理equity risk。
Stuyvesant計(jì)劃將10million的英鎊資產(chǎn)從英國(guó)股票UK equity轉(zhuǎn)型為800萬(wàn)美元的美國(guó)指數(shù)基金US index fund，分別以富時(shí)100指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為基準(zhǔn)benchmark，使用的是股票期貨合約。
根據(jù)“（￡10 million from a UK equity fund）”
第①步是將英鎊標(biāo)價(jià)的股票轉(zhuǎn)成現(xiàn)金，目標(biāo)（現(xiàn)金）β等于0
根據(jù)“to a US$8 million US index fund”
第②步是將現(xiàn)金轉(zhuǎn)為美元標(biāo)價(jià)的股指
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追答
補(bǔ)充內(nèi)容
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追問(wèn)
我的計(jì)算結(jié)果和你的一樣，但是與答案不一致。這里是答案錯(cuò)了嗎
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追答
嗯嗯，這題選不出來(lái)ABC哪一個(gè)正確，我覺(jué)著是協(xié)會(huì)題庫(kù)（顯示不全）和選項(xiàng)（選不出來(lái)）有問(wèn)題，但是它不像原版書有勘誤，我暫時(shí)找不到協(xié)會(huì)對(duì)這個(gè)問(wèn)題的勘誤。
同學(xué)你已經(jīng)掌握了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，可以不過(guò)多糾結(jié)花時(shí)間在這個(gè)問(wèn)題上了~ -
追問(wèn)
明白了，謝謝
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