小同學(xué)
2023-04-18 00:08老師好，這道題請(qǐng)講解下，謝謝。它在問什么呢
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-18 10:12
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同學(xué)你好，這道題目主要就是想問我們：如果α碰到nonlinear因素的情況時(shí)，應(yīng)該如何解決。這里我們需要記住以下這兩個(gè)點(diǎn)：
1、如果這個(gè)非線性因素tradeable，可將它添加到benchmark中，和投資組合的業(yè)績(jī)一起回歸即可；
2、如果是非線性并且是non-tradeable，就不需要計(jì)算α了，找到一個(gè)替代指標(biāo)
所以只有A是對(duì)的。
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