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2023-04-18 01:17第三題為什么折現(xiàn)用的美元利率
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1個(gè)回答
roushan助教
2023-04-18 11:05
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首先我們一開始是long了一個(gè)GBP的遠(yuǎn)期合約,也就是意味著到期的時(shí)候我們將獲得一個(gè)單位GBP,與此同時(shí)要付出一定單位的USD;
為了計(jì)算MARKTOMARKET value,我們要簽訂一個(gè)反向合約,也就是short一個(gè)GBP,意味著到期的時(shí)候我們是要付出去一個(gè)GBP,收到一定單位的美金;
最后我們的收益就是收到的美金-付出的美金,因此需要用美元利率進(jìn)行折現(xiàn)~
