天同學(xué)
2023-04-18 12:14為什么B選項(xiàng)不對(duì)呢？為什么默認(rèn)“at the risk-free rate”是指代前面and連接的spot price和exercise price，而不是and后面的“exerciseprice"呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-19 10:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
B錯(cuò)在了“spot price”，因?yàn)樵趐ut call forward parity中沒有“S”，它被遠(yuǎn)期合約價(jià)格替代了
B中的“at the risk-free rate”對(duì)應(yīng)的是Exercise price，和spot price沒有關(guān)系，因?yàn)閟pot price不需要折現(xiàn)
B對(duì)應(yīng)的公式是：St - X/(1 + r)T
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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