2個回答
Danyi助教
2023-04-18 17:44
該回答已被題主采納
同學你好，
所有關鍵利率合在一起相當于是一條收益率曲線，有效久期就是衡量整條收益率曲線的，包含了所有關鍵利率。
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持~
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追問
那其他久期是否也是衡量整條收益率曲線的？
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Vincent助教
2023-04-19 17:35該回答已被題主采納
你好
duration分兩種：risk measures based on changes in the bond's yield-to-maturity (yield duration) and on benchmark yield curve changes (curve duration).
key rate durations (also known as partial durations), which reflect the sensitivity of the bond's price to changes in specific maturities on the benchmark yield curve. 所以KRD是衡量的Δcurve的變動。
我們講的MD，Mac.D都是衡量ΔYTM的變動, 也就是yield duration，只有ED是衡量Δcurve的變動，你看講義上在duration這頁有講，所以KRD加總等于的是ED。
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