2023-04-18 15:44老師您好 為什么SORTINO ratio 里的Erp不是用RB-Rp的平均數(shù) 不需要看超額收益率嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-19 09:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里使用的就是超額收益哦,E(Rp)-Rf,E(Rp)就是Rp的平均數(shù)。
-
追問(wèn)
可是答案里知識(shí)用RP的平均數(shù) 沒(méi)有減掉benchmark的收益率哎
-
追答
同學(xué)你好,7.75%-7%這個(gè)表示超額收益,7%是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率來(lái)代表MAR (minimum acceptable return)
