希同學(xué)
2023-04-18 17:33r上升,p下降,題中說希望在r上升獲利,不是買入put或者賣出call嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-19 10:14
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同學(xué)你好,可以看老師講解的視頻,在利率上漲的時候,看漲期權(quán)的價值是上漲的,看跌期權(quán)的價值是下降的,所以我們選擇看漲期權(quán),同時題目還要求zero vega,所以選擇ITM的期權(quán)。
