小同學
2023-04-18 18:58老師好,請問可以講解比較一下TSECF,TSAA,TSLGC,LGC等流動性指標么,有點分不清楚。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-04-19 09:32
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同學你好,TSECF指的是term structure of expected cash flows,定義為每個時間點的預期現(xiàn)金流的一組集合。
TSAA指的是term structure of available assets,定義為對于給定資產,從初始時間到最終時間每個日期,銀行從該項資產上所占有的金額集合,而不考慮其所有權。(表明有多少資產可用于提取流動性)
LGC指的是liquidity generation capacity,定義為流動性生成能力,銀行在給定日期從資產負債表內和表外能產生正現(xiàn)金流的能力。
TSLGC指的是term structure of liquidity generation capacity,其實就是LGC的期限結構,也表示流動性生成能力。
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