GUO
2023-04-18 22:03這里舉例，不違約10%，違約25%，加起來不等于1，看這個圖某個點(diǎn)也不符合加起來等于1，這個是正常的嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-19 10:06
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同學(xué)你好，這里面老師說的不違約10%和違約25%是有一個前提的。首先我們要了解這個圖表示的是什么。圖上有兩個分布，左邊的代表違約，右邊的代表不違約。如果我們一刀切在680分的位置并認(rèn)為低于680分的為容易違約的人，高于680分的人不容易違約。在這種情況下，黑色的部分（10%）雖然低于680分，但仍然屬于不違約的分布里面（可以理解為本來你是歸屬于好人，但是你低于680分我把你當(dāng)成了違約的壞人）；灰色的部分（即25%）雖然高于680分，但仍屬于違約的分布里面（可以理解為你本來是壞人，但是你高于680分我把你當(dāng)成了不違約的好人）。10%和25%都是條件概率，因此相加不等于1是正常的。
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