gulugulu
2023-04-18 22:55這里說時間序列模型中BPtest會失效是為什么
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-19 18:08
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同學你好。BP TEST 是拿原回歸模型的殘差項平方與自變量進行回歸,時間序列中沒有自變量,有的是滯后項(非自變量是解釋變量),因此需要使用ARCH檢驗。
