張同學(xué)
2023-04-18 23:20firm value中,VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r,應(yīng)該用無風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致?a
什么情況下r用rf,什么情況下用asset return呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-19 10:20
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同學(xué)你好,如果題目叫我們計(jì)算的是risk neutral PD,那我們就應(yīng)該使用無風(fēng)險(xiǎn)利率;如果題目叫我們計(jì)算的是physical PD,那我們就應(yīng)該使用asset return。
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