射同學(xué)
2023-04-19 10:27這題的具體過程給我一個
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-19 10:35
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同學(xué)你好,首先貸款組合100m,可以拿到的收益是L+200bps; 支付的成本有20bps, 高級層有90m,其中需要支付給senior層的利息是L+100bps。所以將收到的部分減去指出的部分:Excess spread = 100 million × (LIBOR + 200 bps – 20bps) – 90 million × (LIBOR + 100bps)=10 million × (LIBOR + 9%)
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