GUO
2023-04-19 11:11老師：1、這題麻煩再講解一下聯(lián)合概率和條件概率，無記憶性。2、如果給的是第一年第二年都不違約，第三年違約這個(gè)概率怎么求？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-19 17:24
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同學(xué)你好，聯(lián)合概率指的是，在t時(shí)間內(nèi)不違約的情況和t+k時(shí)間違約情況同時(shí)發(fā)生的概率，即e^-λt -e^-λ（k+t）
條件概率指的是，在t時(shí)間內(nèi)不違約的條件下，k+t時(shí)間內(nèi)違約的概率，即1-e^-λ（t+k-t）=1-e^-λ（k）（也就是在計(jì)算當(dāng)中只需要算第二段時(shí)間內(nèi)的違約概率，所以我們認(rèn)為條件概率無記憶性，因?yàn)樯弦欢芜`約情況在計(jì)算中與第二段時(shí)間無關(guān)）
如果是1，2年都不違約，第三年條件違約概率為1-e^-λ(3-2)也就是1-e^-λ。
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